Borobudur Management Review

Articles

Perbedaan Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah dilakukan Artificial Intelligence (AI) pada Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Kiki Arista Wahyu Ningtias , Retno Endah Supeni , Maheni Ika Sari

Published
Oktober 2, 2024

Vol 4 No 1 (2024): Vol 4 No: 1 (2024)
Pages 21-37

DOI

Open Access
Share

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya abnormal return saat sebelum dan sesudah pengembangan artificial intelligence yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi peristiwa (event study) yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa. Studi peristiwa digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman. Populasi yang digunakan dalam penilitan ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah di tahun 2021-2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Terdapat 32 perusahaan sebagai sampel dengan total 105 data diawal. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji paired sampel t-test. Hasil dari penilitan ini menunjukkan bahwa artificial intelligence berpengaruh signifikan terhadap abnormal return.

Keywords

Abnormal Return; Event Study; Artificial Intelligence

Referensi

  1. Anggraeni, A. P. (2023). Strategi Pengambilan Keputusan Keuangan Berkelanjutan Dengan Artificial Intelligence For Financial Advisor ( AIFA ) B Politeknik A Politeknik Financial Sustainable Decision Making Strategy With Artificial Intelligence For Financial Advisor ( AIFA ). July 2022, 156–162.
  2. Angreani, Chintasi, Nur Afifah, B. (2024). December 2023, Revised: 4. 8, 31–46.
  3. Ayunda, R. (2021). Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Aktifitas Perbankan Di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum, 7(2), 663–677.
  4. Fajriah, Y., Jumady, E., & Alam, S. (2021). Abnormal Returns Before And After The January Effect. Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi, 4(1), 45–52. Https://Doi.Org/10.57178/Atestasi.V4i1.162
  5. Fama, E.F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. The Journal of Finance, 25(2), 383-417.
  6. Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 23. Semarang: Universitas Diponegoro, 13(2), 149. Https://Doi.Org/10.14710/Jsmo.V13i2.13406
  7. Goh, T. S. (2023). Monograf : Financial Distress. In Indomedia Pustaka. Https://Admin.Methodist.Ac.Id/Cdn/File/Thomastambahan/Monograf Financial Distress (1).Pdf
  8. Hanafi, M., Rio, M., Pratama, A., & Sidik, R. (2023). Pengaruh Artificial Intelligence : Analisis Terhadap Keuangan , Loyalitas Pelanggan , Pengalaman Konsumen , Dan. Jurnal Riset Informatika Dan Inovasi, 01(01), 4.
  9. Hanif, A. (2020). Pengujian Abnormal Return Sebelum Dan Sesudah Pidato Kemenangan Joe Biden Sebagai Presiden Amerika Terhadap Ihsg. Financial: Jurnal Akuntansi, 6(2), 203–212. Https://Doi.Org/10.37403/Financial.V6i2.181
  10. Hasdiana, U. (2018). Investasi Saham. Analytical Biochemistry, 11(1), 1–5. Http://Link.Springer.Com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Ab.2015.03.024%0Ahttps://Doi.Org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://Www.Chile.Bmw-Motorrad.Cl/Sync/Showroom/Lam/Es/
  11. Hidayat, M., Defitri, S. Y., & Hilman, H. (2024). Dampak Kecerdasan Buatan ( Artificial Intelligence ) Terhadap Manajemen Keuangan. 1(1), 123–129.
  12. Jaya, H., Sabran, D., Pd, M., Ma, M., Djawad, Y. A., Sc, M., Ilham, A., Ahmar, A. S., Si, S., & Sc, M. (2018). Kecerdasan Buatan. In Journal Of Chemical Information And Modeling (Vol. 53, Issue 9).
  13. Khanna, D. P. (2021). Evaluating The Impact Of Artificial Intelligence On Investment Decision: Making In Finance. International Journal Of Research In Finance And Management, 4(1), 78–84. Https://Doi.Org/10.33545/26175754.2021.V4.I1a.248
  14. Korenko, G., & Li, J. (2020). Artificial intelligence and stock returns: Evidence from model changes. Journal of Financial Markets, 18(4), 34-56.
  15. Mikalef, P., & Gupta, M. (2021). Artificial Intelligence Capability: Conceptualization, Measurement Calibration, And Empirical Study On Its Impact On Organizational Creativity And Firm Performance. Information And Management, 58(3), 103434. Https://Doi.Org/10.1016/J.Im.2021.103434
  16. Nesakumar, D., & Ratnavarshaa, P. (2021). Turkish Online Journal Of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume 12, Issue 7. 12(7), 13440–13446.
  17. Norrahman, R. A. (2023). The Effect Of Using Artificial Intelligence On Customer Trust On Sharia Bank Services In Indonesia. İslamic Economics Review Journal, 02(02), 56–65.
  18. Nurdiani, T. W., Anas, M., Afrizal, A., & Sulistiana, I. (2023). The Impact Of Data Volume And Analytical Complexity In Big Data Technology On Financial Performance Prediction In Financial Companies In Indonesia. The ES Accounting And Finance, 2(01), 64–76. Https://Doi.Org/10.58812/Esaf.V2i01.155
  19. OJK. (2020). Indonesian Banking Development Roadmap 2020-2025. Financial Services Authority, 144. Https://Www.Ojk.Go.Id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Info-Terkini/Documents/Pages/-Roadmap-Pengembangan-Perbankan-Indonesia-2020---2025/Buku - Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 - 2025 Long Version.Pdf
  20. Paningrum, S. E. D. (2022). Buku Referensi Investasi Pasar Modal.
  21. Rahim, F., Candra, R., & Wahyuni, E. (2022). Capital Market Reaction Before And After The Announcement Of Covid-19 In Indonesia Reaksi Pasar Modal Sebelum Dan Setelah Pengumuman Covid-19 Di Indonesia. Management Studies And Entrepreneurship Journal, 3(1), 127–133. Http://Journal.Yrpipku.Com/Index.Php/Msej
  22. Suganda, T. R. (2018). Event Study : “Teori Dan Pembahasan Reaksi Pasar Modal Indonesia.†In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.
  23. Susianti, N., & Rahmawati, N. (2020). J . E . D | 38. 2(2), 38–46.
  24. Tang, Y. (2021). Corporate Finance Management In The Age Of ARTIFICIAL Intelligence. International Journal Of Frontiers In Sociology, 3(12), 141–146. Https://Doi.Org/10.25236/Ijfs.2021.031218
  25. Wang, J. (2018). Artificial intelligence in financial markets: Cutting edge applications for risk management, portfolio optimization and economics. Palgrave Macmillan.
  26. Wisesa, A. R. (2023). Inovasi Artificial Intelligence Sebagai Financial Advisor Kementerian Keuangan Adithya Raidipa Wisesa Abstrak Innovation Artificial Intelligence Of Financial Advisor. Swatantra, XX(1), 01–08.
Article Metrics
31
Views
34
Downloads

SCITE

DIMENSIONS

Publication Information
Published Oktober 2, 2024
Section Articles
Copyright Hak Cipta (c) 2024 Borobudur Management Review
Keywords
  • Abnormal Return
  • Event Study
  • Artificial Intelligence